Steam braucht auch Adminrechte, aber bei ordentlich programmierten Spielen ist das nur bei der Installation notwendig. Da allerdings immer.
Danach räumen die meisten Spiele ihre Daten auch ins Benutzerverzeichnis. Viele packen das nach "%USERPROFILE%\My Documents\", was völlig beschissen ist und gegen die Idee des Ordners. Da aber My Games / Saved Games erst nach XP(?) eingeführt wurde, wird wohl weiterhin My Documents benutzt, damit auch auf alten Rechner alles läuft.
%APPDATA% ist eigentlich der richtige Ort. Aber da entschieden wurde, dass der Ordner standardmäßig ausgeblendet werden soll, werden da allenfalls Einstellungen drin abgelegt, die über eine GUI im Programm verfügbar sind.